Servicio
¿Su estrategia habría sobrevivido los últimos cinco años?
Nuestro servicio de backtesting responde esa pregunta con datos históricos reales y métricas que no dejan lugar a interpretaciones.
Por qué el backtesting serio requiere más que una hoja de Excel
La diferencia entre un test superficial y uno riguroso puede ser la diferencia entre operar con confianza o con ilusión.
Un backtesting bien ejecutado tiene en cuenta los costes de transacción reales, el deslizamiento de precio en condiciones de baja liquidez, los dividendos y splits en acciones, y la posibilidad de que los datos históricos contengan errores o gaps. En Moderno Grupo utilizamos bases de datos de ticks validadas para cada mercado objetivo, aplicamos comisiones y spreads del bróker concreto que usted usa, y ejecutamos el test en múltiples ventanas temporales para detectar si la estrategia es robusta o simplemente ha funcionado en un período favorable. El resultado es un informe en PDF de entre quince y veinte páginas con gráficos legibles y conclusiones escritas en lenguaje claro.
Métricas incluidas en cada informe
No solo rentabilidad: evaluamos la calidad estadística de la estrategia.
Drawdown máximo
Calculamos la caída máxima desde un pico hasta el valle siguiente, expresada en porcentaje del capital inicial, para que usted entienda el peor escenario histórico.
Ratio de Sharpe y Sortino
Medimos el retorno ajustado por riesgo usando ambos ratios, con distinción entre volatilidad total y volatilidad negativa, para una imagen más completa.
Análisis por períodos
Dividimos los resultados por año, por trimestre y por régimen de mercado (tendencia, rango, alta volatilidad) para identificar en qué condiciones funciona mejor la estrategia.
Advertencias de sobreajuste
Señalamos explícitamente si los resultados presentan señales de overfitting: demasiados parámetros, rendimiento concentrado en pocos meses o dependencia de condiciones irrepetibles.
«Tenía una estrategia que en papel parecía muy sólida. El informe de Moderno Grupo me mostró que el 80 % de los beneficios venían de un solo trimestre de 2020. Sin ese análisis, habría automatizado algo que en condiciones normales no funciona. Les estoy agradecido por la honestidad.»
Carmen Vidal, operadora particular, Madrid
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Envíenos las reglas de su sistema y le enviamos una propuesta en 48 horas hábiles.